客户端使用手册

备注

功夫交易系统的操作界面借助 模块化自由集成 解决方案获得灵活性和可视性，力求更加便捷直观

系统以功能为组，并分别适配不同面板，用户可根据操作习惯灵活地使用和调整面板，

模块化系统具有更加 灵活的统计能力，如持仓面板可根据选中内容的不同，对策略、账户、交易算法的持仓进行分别统计。

交易账户面板

用户可以在面板中添加新账户、删除/编辑已有账户、创建账户组、单独启动/中止某个账户进程。

添加账户

点击交易账户面板的“添加”按钮。

选择添加账户所使用的柜台 : ctp (期货柜台) , xtp (股票柜台) , sim (模拟柜台)。

注 : sim柜台数据为随机数据，仅供参考

示例：添加“CTP账户”。

第二步选择添加CTP柜台 , 点击确认后，弹出账号设置弹窗

备注

填写账户信息，请参考以下表格。

字段	字段说明
账户名称	账户备注
账户ID	交易账户名称，券商提供（例如：089270）
密码	交易账户密码，券商提供（例如：123456）
期货券商代码	券商代码(broke_id)（例如：9999）
穿透认证码	授权码(auth_code)，实盘由券商提供，模拟盘为 0000000000000000
客户端名称	软件信息，请填写“KUNGFU”
客户端识别号	申请授权码的时候提交的id，实盘填写“TAURUS_KUNGFU_2.0”，模拟盘填写 “simnow_client_test”
交易IP	交易柜台地址（例：180.168.146.187）
端口	交易柜台端口（例：10200）
同步外部订单	开启后，当用户交易账户进程开启时，其他交易软件的订单也将同步到功夫交易系统中，委托记录中“下单源”将显示“系统外”
恢复今日订单	开启后，启动账户时将从柜台拉取本交易日的订单
License Code	账户授权码 (官网许可购买页面进行购买)

完成填写后，点击“确定”完成账户配置，可点击进程开关按钮以运行账户。

示例：添加“CTP穿透式”交易账户。

第二步选择添加CTP穿透式柜台 , 点击确认后，弹出账号设置弹窗

备注

填写账户信息，请参考以下表格。

字段	字段说明
账户名称	账户备注
账户ID	交易账户名称，券商提供（例如：089270）
密码	交易账户密码，券商提供（例如：123456）
期货券商代码	券商代码(broke_id)（例如：9999）
穿透认证码	授权码(auth_code)，实盘由券商提供，模拟盘为 0000000000000000
客户端名称	软件信息，请填写“KUNGFU”
客户端识别号	申请授权码的时候提交的id，实盘填写“TAURUS_KUNGFU_2.0”，模拟盘填写 “simnow_client_test”
交易IP	交易柜台地址（例：180.168.146.187）
端口	交易柜台端口（例：10200）
同步外部订单	开启后，当用户交易账户进程开启时，其他交易软件的订单也将同步到功夫交易系统中，委托记录中“下单源”将显示“系统外”
恢复今日订单	开启后，启动账户时将从柜台拉取本交易日的订单
License Code	账户授权码 (官网许可购买页面进行购买)

完成填写后，点击“确定”完成账户配置，可点击进程开关按钮以运行账户。

示例：添加“XTP账户”。

第二步选择添加XTP柜台 , 点击确认后，弹出账号设置弹窗

备注

填写账户信息，请参考以下表格。

字段	字段说明
账户别名	账户备注
账户id	股票交易账户
密码	股票交易账户密码
软件密钥	券商提供
交易IP	交易柜台IP地址,券商提供 (例如 : 122.112.139.0 )
交易端口	交易柜台端口,券商提供 (例如 : 6101)
客户ID	1~99中选择任意数字填写，用于区分同一账户多客户端登录
同步外部订单	开启后，当用户交易账户进程开启时，其他交易软件的订单也将同步到功夫交易系统中，委托记录中“下单源”将显示“系统外”
恢复今日订单	开启后，启动账户时将从柜台拉取本交易日的订单
License Code	账户授权码 (官网许可购买页面进行购买)

完成填写后，点击“确定”完成账户配置，可点击进程开关按钮以运行账户。

示例：添加“功夫模拟 (sim) 账户”。 第二步选择添加功夫模拟柜台 , 点击确认后，弹出账号设置弹窗

备注

填写账户信息，请参考以下表格。

字段	字段含义
账户ID	交易的账户id（随意填写，例如 : 111 ， test）
撮合模式	用户可从“失败、等待中、撤单、部分成交部分撤单、部分成交部分等待、成交、多笔成交”中选择其一，使用此账户下单委托的订单状态将模拟为撮合状态设置的模式，以便测试时使用

完成填写后，点击“确定”完成账户配置，可点击进程开关按钮以运行账户。

账户启动

点击账户的进程按钮运行账户，进程状态为 “就绪” 时表示账户登录成功。

账户信息查看/编辑

点击“账户设置”按钮。

用户可查看该账户设置的信息及参数并进行修改。

注意

账户进程开启时修改账户信息，修改内容不会即时生效。
需要用户手动重启账户进程，新的账户配置才能生效。

账户日志

日志可帮助用户监控账户的运行情况，排查异常内容。

点击日志按钮，系统将在新窗口展示账户实时运行日志。

账户删除

点击删除按钮将关闭该账户交易进程并清空所有账户数据、删除该账户。

注意

删除账户会清空的账户数据包括该账户委托记录、该账户成交记录，该账户交易日志等信息。
如果需要保留数据请在删除前做好下载工作。

行情源面板

备注

功夫系统获取行情源原理：功夫通过账户下行情地址获取行情，因此行情源的账号密码请填写 与交易账户相同的账户密码 。

行情源添加

点击行情源面板的右上方的“添加”按钮。

选择柜台API窗口选择要添加的柜台 : CTP (期货柜台) , XTP (股票柜台) , CTP穿透式(期货穿透专用柜台) , OKX(数字货币-欧易柜台) , BinanceFuture(数字货币-币安柜台) , 功夫模拟(sim模拟柜台)。

注 : sim柜台数据为随机数据，仅供参考

示例：添加“ctp行情账户”。

第二步选择CTP柜台 , 点击确认后，弹出行情设置弹窗

备注

填写账户信息，请参考以下表格。

字段	字段说明
账户ID	与交易账户相同，账户名称（例如：089270）
密码	与交易账户相同，账户密码（例如：123456）
期货券商代码	与交易账户相同，券商代码(broke_id)（例如：9999）
行情地址	行情柜台地址（例：180.168.146.187）
端口	行情柜台端口（例：10200）

示例：添加“xtp行情账户”。

第二步选择XTP柜台 , 点击确认后，弹出行情设置弹窗

备注

填写账户信息，请参考以下表格。

字段	字段含义
账户	与交易账户登录时填写同一账号，股票的交易账户
密码	与交易账户登录时填写同一账号，账户密码
行情IP	行情柜台IP地址,由券商提供 (例如 : 122.112.139.0 )
行情端口	行情柜台端口,由券商提供 (例如 : 6101)
协议	接收行情协议，请选择TCP/UDP
缓冲区大小	非必填，设置采用接受缓冲区大小
客户ID	必填，用户自行设置，可填写1~99中任一数字，用于区分同一账户多客户端登录
查询instruments	是否查询query_instruments, 开启后会查询所有可交易标的, 流量太大频繁查询可能导致账号或ip被XTP拉黑

点击“确定”完成行情账户配置。

示例：添加“OKX行情账户”。

第二步选择OKX柜台 , 点击确认后，弹出行情设置弹窗

备注

填写账户信息，请参考以下表格。

字段	字段含义
开启Ticker推送	开启Ticker数据推送，可能会占用很大内存
开启Transaction推送	开启逐笔成交推送，可能会占用很大内存
开启费率推送	开启费率数据推送，可能会占用很大内存

点击“确定”完成行情账户配置。

示例：添加“BinanceFuture行情账户”。

第二步选择BinanceFuture柜台 , 点击确认后，弹出行情设置弹窗

备注

填写账户信息，请参考以下表格。

字段	字段含义
开启Ticker推送	开启Ticker数据推送，可能会占用很大内存
开启Transaction推送	开启逐笔成交推送，可能会占用很大内存
开启费率推送	开启费率数据推送，可能会占用很大内存

点击“确定”完成行情账户配置。

示例：添加“功夫模拟(sim)”行情账户。

第二步选择功夫模拟柜台 , 二次确认后，完成功夫模拟行情柜台的配置

行情源启动

点击行情源的进程按钮运行行情,当进程状态为”就绪”时，行情接入成功。

行情源信息查看/编辑

点击“行情源设置”按钮。

用户可查看该行情源设置的信息及参数，且允许修改行情源信息；如果修改时该行情进程处于开启状态，修改的信息不会即刻生效，需要用户手动重启行情进程。

行情源日志

日志可帮助用户监控行情源运行情况。点击日志按钮，将在新窗口打开行情源实时运行日志。

行情源删除

注意

删除行情将停止行情进程，无法接收到新行情，可能会影响算子、策略进程、交易任务的下单。
关闭前请注意是否有依赖本行情源的进程正在运行。

策略进程面板

策略进程面板相当于策略池，允许用户导入策略文件、编辑代码。代码修改将 实时储存 。

小技巧

结合功夫灵活的多面板调度，点击选中策略能够让系统按策略统计该策略的持仓、委托记录、成交记录（请在对应面板查看）

添加策略

点击“添加”按钮，填写策略相关信息。

字段	字段说明
策略ID	策略名称，策略ID不允许重复
策略路径	从本地选择 .py 策略文件

完成填写后，点击“确定”完成策略添加。

注意

策略文件所在位置需要与功夫系统安装目录在同一个盘。
启动策略前，需确认策略使用的交易进程(TD)/行情进程(MD)连接是否处于就绪状态，TD、MD未就绪将导致策略下单失败。

启动策略

点击策略进程按钮开启策略进程，再次点击策略进程按钮则停止运行中的策略。

策略日志查看

点击日志按钮，可以在新窗口中查看策略运行日志。

实时编辑策略代码

功夫客户端中内嵌了IDE，用户可在客户端中编辑本地策略。点击编辑按钮，将弹出策略编辑弹窗，修改将实时保存。

删除策略

点击策略后方的删除按钮即可删除策略，删除前系统将将关闭策略进程，停止该策略的下单。

回放工具

回放工具通过模拟盘中交易情况，可以帮助用户在盘后进行代码调试、策略复盘。

回放工具可增加log、使用实盘数据进行模拟撮合、使用实盘下单数据查看不同。

回放-增加更加详细级别的log

不使用撮合器的情况下，回放工具仅支持增加log（修改日志级别/在部分代码处增加日志打印代码）。

备注

例1 全局设置中，日志级别为info，想看到debug级别的日志以排查存在的问题。

点击策略进程面板 - 回放按钮

选择想查看debug日志级别的session，点击确定。

小技巧

允许用户自行设定停止回放的结束时间；若策略进程运行时间较长，想回放的部分仅在前半程，可自定义结束时间

回放产生的debug级别日志将在新窗口中打开。

注：若选择回放的session持续时间较长，回放进程将持续数秒，回放完成后将显示日志

备注

例2 原策略代码仅打印下单标的代码、order_id，需要增加下单价log以便导出数据进行分析。

打开代码编辑器，找到打印日志的代码”context.log.info”，增加打印下单价格的日志。

点击回放按钮。

选择回放的session，点击确定。

回放成功运行，成功在日志中增加打印下单价格的内容。

回放-改变策略下单逻辑，使用实盘数据模拟回测

撮合器能够帮助用户使用实盘行情数据进行模拟交易撮合。用户 修改下单策略逻辑 后需要使用回放功能时， 必须使用撮合器 。

备注

例3 用户改变下单策略逻辑，且想使用实盘数据模拟新策略的下单情况。

背景：用户已经在实盘中进行过下单，实盘下单逻辑为: 行情价 + 1 < 200 时下单。

诉求：想模拟下单逻辑修改为 行情价 + 2 < 200 时下单的成交情况。

打开代码编辑器，找到下单逻辑代码，将逻辑修改为 行情价 + 2 < 200 时下单。

点击回放按钮。

选择回放的session，点击确定。

注意

必须打开“使用撮合器”配置

回放成功运行，系统将按照修改后下单逻辑进行模拟。

在回放日志中可以看到逻辑修改后使用实盘数据模拟的下单情况，可导出并与实盘日志的下单结果比对 。

回放-测试不同手续费交易成本差别

备注

例4 用户想测试不同期货手续费费率实盘数据下的表现。

若用户的实盘策略中没有“打印手续费”的代码，需要先增加日志打印代码context.log.info，再使用回放工具。

例：

#打印手续费
def on_trade(context, trade, location,dest):
  context.log.info("[on_trade] 订单ID--{},成交量--{},手续费--{}".format(trade.order_id, trade.volume,trade.commission))

打开全局设置，点击期货手续费，修改对应期货品种手续费。

备注

功夫将自动请求账户中持仓标的的手续费，没有持仓时，需要到“全局设置-持仓”进行设置

点击回放按钮。

选择回放的session，点击确定 注：必须打开撮合器 。

回放成功运行，在回放日志中可以看到每笔成交对应的手续费日志与实盘不同。

诊断工具

journal文件是功夫交易系统中记录进程行为的数据文件。journal文件具有极其丰富的数据信息，如Quote行情信息中记录了档位报价详细信息，可用于盘后复盘。

浏览、定位journal数据可通过诊断工具进行。诊断工具支持多种 数据定位方式 ：通过时间戳定位、消息类型过滤、关键字搜索。

提示

用户可通过诊断工具定位信息，复盘策略运行状况、排查策略运行问题。

通过诊断工具查看策略下单表现

点击进程后方的小眼睛图标，打开诊断工具。

点击“进入可视化”按钮。

进入journal数据可视化界面。

左侧session栏：可切换session，查看同一策略不同运行时间的journal记录。
左侧标的栏：展示session中，该策略中不同标的行情获取及下单情况。
右侧图表：展示可视化下单、撤单、行情信号。信号可点击，点击后下方列表将跳转到对应的journal记录。
下方journal记录：以列表方式展示journal详情。记录可点击，若点击的记录为图例中的信号，则图表将高亮对应信号。

注意

由于journal数据量较大，一次仅加载2000条数据，若策略运行时间较长，需要用户手动下滑加载更多数据

journal数据可视化可以帮助用户快速跟踪策略的下单情况，包括：

快速查看策略中每个标的总体下单情况、分布状况。
查看下单时相对于行情的延时情况。
查看同一订单号（order_id）下单、撤单情况。

小技巧

鼠标滚轮滑动：增加/减少展示内容的时间跨度。

单击信号图例：筛选出order_id相同的信号（包括委托、委托回报、撤单），且下方journal记录将跳转到对应位置；点击空白处即可回到正常状态。

单击下方记录详情：图上将跳转到该时间段，若该信号为委托、委托回报、撤单信号，则信号将高亮。

查看单一进程的journal文件

目前交易账户、行情源、策略进程、交易任务、算子面板均支持使用诊断工具查看journal数据。

查看所有进程的journal文件

点击文件（左上角） – 打开诊断工具，新窗口将显示所有进程的journal数据。

小技巧

journal支持调整上下模块高度：鼠标悬停在进度轴下方，鼠标变为指针样式即可调整。

定位journal信息

支持的筛选方式：过滤信道、过滤消息类型、按时间戳跳转。

诊断工具-关键字搜索功能

使用ctrl+f可调出搜索框，可使用快捷键enter跳转到下一个搜索结果。

算子面板

提示

算子计算的结果可被其他算子、策略订阅，算子间可进行嵌套计算。
因此算子的使用可减少重复计算，提高策略运行效率。

算子主要分为 算子插件 和 算子文件 两种类型；

算子插件 为官方封装好的算子内容，可输入参数直接调用。

算子文件 为用户自己编写的python文件。

备注

算子使用场景举例

1.计算开销过高（如使用了机器学习等情况），计算在策略中发生可能导致数据拥塞;使用算子可将计算与策略分为两个进程运行，减少数据拥塞。

2.算子结果可被复用（如生成K线，或生成因子），因此重复计算可由算子执行，多个策略或算子同时订阅算子结果以减少重复计算。

备注

算子合成数据的用途 算子合成数据在诊断工具的标识为“SyntheticData（合成数据）”。
算子输出结果主要用途：

1.合成k线或其他数据 (如根据Quote行情，可以合成分钟/秒k线)。 2.作为因子（可通过合成数据做出对未来价格的预测：例如各类量价因子）。 3.计算目标仓位（策略可通过多个因子组合优化或使用机器学习模型，获得最优目标仓位，并应用到实际下单中）。

添加算子

点击“添加”按钮。

选择要添加的算子类型。

请根据要添加的算子类型（文件/插件），查看下方对应的引导文档。

添加算子插件-bar数据

选择算子类型窗口选择“插件”。

点击 “确认”，完成选择。

填写参数

备注

填写算子信息，请参考以下表格。

字段	字段含义
Bar ID	bar行情的id，其他算子/策略订阅本算子时的判断标识，不允许重复
数据源	选择数据的行情源（ctp、xtp、sim……）
标的	填写要合成bar数据的标的，允许多选
周期	单位为秒。作为该算子的计算周期、推送频率。如：计算周期为5s，行情源1s推送一组行情，则算子将把5s内收到的五组行情数据处理成一组合成数据（5s内的高开低收），每5s推送一次

添加算子文件

选择算子类型窗口选择“文件”。

点击 “确认”,完成选择。

填写算子id，指定算子文件路径。填写完毕后点击确认创建算子

字段	字段含义
算子 ID	填写算子的id
备注	填写备注
算子路径	选择本地算子 .py 文件

调用算子代码示例

详细内容可参考 算子API文档 。

注意

1.策略订阅算子后，仍然需要在策略文件代码中订阅行情源才能正常执行下单。

2.若算子与其他算子实现了嵌套计算，需要确保开启的顺序同依赖关系一致。如算子op2依赖算子op1的计算结果，如果实操中先开启算子op2，则由于未收到op1的数据，算子op2会出现报错。

3.当策略中使用算子数据，但算子未运行时，策略将保持监听，直到算子成功上线才会进行下单，不会报错。

4.当策略中同时使用算子、行情并行作为下单依据时，若算子下线，其他能够正常工作的数据源进程将继续指导下单。如策略同时使用算子op1、算子op2、行情源md1作为下单依据，当op1未上线，op2、md1正常运行时，策略将使用op2、md1的数据下单，当op1上线时，策略将同时使用三个数据源进行下单。

K线合成：订阅指定标的行情，并在收到行情时广播行情数据

# -*- coding: UTF-8 -*-
from kungfu.wingchun.constants import *

# 设置行情源为sim，交易所为上交所
source = "sim"
exchange = Exchange.SSE

# 订阅标的'600420','600000'行情
def pre_start(context):
    context.log.info("pre start")
    context.subscribe(source,['600420','600000'], exchange)

def post_start(context):
    context.log.info("post start")

def on_quote(context, quote, location, dest):
    context.log.info("on quote: {}".format(quote.instrument_id))
    #  广播发布key标识为'op'的行情数据
    context.publish_synthetic_data('op', "{}".format(quote))

在策略/算子中订阅其他算子发布的数据

# 订阅2种类型算子的方法
# 1.使用算子插件时，group=bar，name=添加算子时填写的算子ID，如bar1或mybar
def pre_start(context):
    context.subscribe_operator("bar","my-bar")

# 2.使用算子文件时，group=default，name=添加算子时填写的算子ID，如op2
def pre_start(context):
    context.subscribe_operator("default","op2")

# 算子的广播会自动触发本方法的调用，将获取所订阅算子广播的数据
def on_synthetic_data(context, synthetic_data, location, dest):
    context.log.info("on_synthetic_data: {}".format(synthetic_data))

需要订阅算子状态变化回调、了解算子相关参数的填写细则请参考算子API文档。

持仓面板

备注

持仓面板支持搜索、刷新、导出功能

搜索：用户可通过搜索标的代码定位持仓。
刷新：用户可通过刷新按钮同步柜台持仓。
导出：点击导出按钮，可导出截止当前时刻该账户/策略的持仓明细。

小技巧

灵活统计持仓：在交易账户列表/策略列表选中账户/策略，持仓面板会显示该账户/策略的持仓信息，能够更精准地按照策略、账号的跟踪持仓状况

字段	字段说明
持仓代码	标的代码、交易所
表头为空，（多空）	持仓方向，多/空
昨	该标的昨仓剩余量（如果需要显示静态值昨仓量，可进入左侧边栏设置-交易-持仓表各项配置修改）
今	该标的今仓剩余量（如果需要分别显示今开、今平计数，可进入左侧边栏设置-交易-持仓表各项配置修改）
总	该标的总持仓量（昨+今）
开仓均价	该标的开仓均价
最新价	该标的最新价
浮动盈亏	该标的浮动盈亏

持仓汇总面板

所有当日启动过的账户，将按标的分组计算出总持仓量。

委托记录面板

备注

委托记录面板支持 查看委托详情、 操作委托 （撤单、改单、预撤）。

搜索：用户可通过搜索标的筛选委托记录。
筛选未完成委托记录：勾选“未完成委托”，将筛选出目前仍在交易的委托。
导出：用户可根据交易日、自然日导出委托记录。若对委托记录进行了筛选，将导出筛选后的结果。（夜盘委托记录将记入下一交易日，导出周五夜盘委托记录日期请选择下周一)。
查询非本日委托记录：为提高交易速度，非本日委托记录将被归档到数据库中，可选择日期查看非本日委托记录。
实时统计：按标的分组，统计已完成量、下单量。并展示平均撤单比、系统延迟等数据。
撤单：可对未完成订单发起撤单。
改单：对于未完成的委托，点击“已完成/全部”列可唤起改单，仅允许修改委托价。改单后本委托将撤单，下出一笔新委托。
预撤：支持预撤功能的柜台下出的订单将显示此按钮，点击后可对该委托进行预埋撤单/取消预埋撤单。橘色代表该订单目前有待执行的预撤单，灰色代表该订单目前没有待执行的预撤单。
全部撤单：对所有未完成的订单执行撤单操作。
查看委托报单详情：右键可查看委托报单想，包括委托的委托号（order_id）等信息。

小技巧

灵活统计持仓：在交易账户列表/策略列表选中账户/策略，委托记录面板会显示该账户/策略的所有委托信息，可根据不同颗粒度的需求追踪委托及其完成情况。

备注

委托列表的字段含义请参考以下表格。

字段	字段说明
更新时间	该笔委托收到最后一条回报（成交/撤单/报错）的时间
标的	标的代码
表头为空（买卖）	该笔委托的方向：买or卖
表头为空（开平）	该笔委托的方向：开or平
委托价	该笔委托下单时的价格
已成交/全部	该笔委托已成交量与下单量。对于未完成的委托，点击本列可进行改单-修改全部委托量。本委托将撤单，下出一笔新委托：总数为出未完成的差额。
订单状态	该笔委托当前的状态，请参照委托订单状态对应表
系统延迟	该笔委托下出时的系统延迟时长
网络延迟	该笔委托从系统下出到收到回报的网络延迟时长
下单源	触发该笔委托的下单方式，包括手动下单、策略下单
表头为空（操作栏）	撤单：对未完成的订单进行撤单；预撤：支持预撤功能的柜台下出的订单将显示此按钮，点击后可对该委托进行预埋撤单/取消预埋撤单。橘色代表该订单目前有待执行的预撤单，灰色代表该订单目前没有待执行的预撤单。

委托订单状态对应表

字段	字段说明
已提交	委托订单请求已由系统发送，等待柜台返回信息，非最终状态
等待中	柜台已接收到委托，委托正在交易中，暂未收到任何成交回报，非最终状态
正在交易	委托正在交易中，非最终状态
待撤	正在委托的订单将进入待撤状态，收到撤单成功回报后将变化，若撤单失败，则该状态仍保持待撤，非最终状态
全部成交	委托订单请求已全部成交，最终状态
全部撤销	委托订单请求已全部撤销，最终状态
部分撤销部分成交	委托订单部分撤销部分成交，最终状态
错误	委托订单请求失败，最终状态
丢失	表示委托记录丢失，可能由删除了交易账户/策略导致，最终状态

实时统计

实时统计功能可以清晰展示每个标的的下单情况：总下单量与完成情况，完成时最高最低价、平均委托价、延迟统计。

成交记录面板

备注

成交记录面板支持搜索、导出、查询功能。

搜索：用户可通过搜索标的筛选成交记录。
导出：用户可根据交易日、自然日导出成交记录。若对成交记录进行了筛选，将导出筛选后的结果。（夜盘成交记录将记入下一交易日，导出周五夜盘成交记录日期请选择下周一)。
查询非本日成交记录：为提高交易速度，非本日成交记录将被归档到数据库中，可选择日期查看非本日成交记录。
实时统计：按标的分组，统计成交量。并展示系统延迟等数据。

备注

委托列表的字段含义请参考以下表格。

字段	字段说明
成交时间	展示成交回报信息附带的时间戳
系统时间	展示成交回报信息收到时，系统对应的时间
标的	标的代码
表头为空（买卖）	该笔委托的方向：买or卖
表头为空（开平）	该笔委托的方向：开or平
成交价	该笔委托的成交平均价
成交量	该笔委托成交总量，此处不展示状态为“部成部撤”订单的成交记录，仅展示已成交量=下单总量的委托记录
成交延迟	该笔委托的成交延迟
目标账户	该笔订单所属账户

成交记录-实时统计

用户可通过成交记录面板的实时统计功能快速掌握账户/策略的整体成交情况。

交易任务面板

功夫交易系统目前提供“条件单”、“excel下单”、“冰山”、“TWAP”四种交易任务，用户可使用交易任务自动化下单。

点击“交易任务”面板 “添加”按钮。

选择想使用的交易任务，点击确定。

提示

交易任务支持暂停、重启功能
重启进程后，当系统检测到未到达结束时间的情况下，将按剩余时间、未完成量重新计算单次下单量继续完成下单任务

条件单

备注

允许设置 价格/时间 条件。 - 仅设置价格条件时 ，仅在价格条件触发时下单。

仅设置时间条件时 ，仅在到达目标设定时间点时下单。
价格条件跟时间条件同时存在 时，按满足的先后顺序下单。如价格条件一直未满足，到达时间条件设定的时刻将触发下单。
设置多个价格条件 ，设置多个价格条件时，条件均满足才会触发下单。

备注

填写条件单参数请参考以下表格。

字段	字段说明
账户	选择下单账户
行情	选择行情源
标的	选择下单标的
买卖	选择交易方向：买or卖
开平	选择交易方向：开or平or平今or平昨
下单类型	选择报单方式，如限价/市价
价格条件	非必填，允许设置多个价格条件，设置多个价格条件时，条件均满足才会触发下单
下单价格	触发条件后下单的价格，允许从最新价、对手一档、我方一档中选择
数量	触发条件后下单的数量
单次最大手数	单次下单最大数量，将以此为基础进行拆单，不填则表示柜台无限制, 股票请填100的整数倍, 否则自动向下取整, 小于100则会强制设成100
触发时间	非必填，填写则到达此时间自动下单

Excel下单

如果需要实现多标的定时下单，可选用此交易任务。

注意

使用Excel下单请注意

行情源将自动选择与交易账户相同的柜台。
Excel文件目前只支持一个sheet表。
当excel表内所有标的下单执行完成后，该交易任务进程将自动关闭。

备注

填写Excel下单表格，请参考以下表格。

字段	字段说明
time	下单时间，格式为 HH：mm：ss （24小时制，时分秒皆占两位），例：01：02：03
instrument_id	标的ID
exchange_id	交易所ID，如上交所SSE
limit_price	报单价格
volume	下单数量
price_type	报单类型，可填 Limit、Any、FakBest5、ForwardBest、ReverseBest、Fak、Fok。请参考API文档“PriceType对象”
side	买卖
offset	可填 Buy、Sell、Lock、Unlock、Exec、Drop、MarginTrade、ShortSell、RepayMargin、RepayStock。请参考API文档“Side 买卖”
hedge_flag	投机套保标识，非必填，默认为Speculation投机
is_swap	互换标识，非必填，可填 True 或 False，默认为 False

冰山

当下单总量极大，为了分散成交量以减小对市场冲击时，建议选用冰山交易任务。

注意

对于冰山交易任务，委托全部成交，才会触发下一次下单。
因此如果上一单暂未全部成交，即使行情价格满足，系统仍然不会下出新单。

备注

填写冰山下单参数，请参考以下表格

字段	字段说明
账户	选择下单账户
标的	选择下单标的
买卖	选择交易方向：买or卖
开平	选择交易方向：开or平or平今or平昨
目标价格	填写目标价格，当行情到达目标价格时将下单
委托暴露量	当行情到达目标价格时下单的数量
每轮间隔	触发条件后下单的价格，允许从“最新价、对手一档价、我方一档价”中选择
数量	下单总量
单次最大手数	单次下单最大数量，将以此为基础进行拆单，不填则表示柜台无限制，股票请填100的整数倍，否则自动向下取整，小于100则会强制设成100
触发时间	非必填，填写则到达此时间自动下单

TWAP剩余累积

想分散成交量、提高成交概率时，建议选用TWAP交易任务（在设定的时间范围内匀速下单）。

备注

功夫内置2种TWAP，可按需取用，其区别在于补单计算方法、最后一单完成方法。

（1）TWAP剩余累积将上一单未完成的部分累积到下一次下单中。而TWAP剩余平均会将上一单未完成的部分平均分到剩余次数中；

（2）TWAP剩余累积最后一单无论是否全部成交，在到达结束时间时会撤单。而TWAP剩余平均最后一单将以涨停价（买）/跌停价（卖）报出委托单，且结束时间到达后不会撤单，力求完成下单总数。

例：补单计算方法：目前单次下单数为200，TWAP运行一段时间后，剩余下单次数为5，剩余待下出数量为1000，上一次下单200手未完全成交，剩余100手，TWAP撤单上一次下单，将进行下一次下单。

TWAP剩余累积下一次下单手数：单次下单数 200 + 上次未完成的数量 200-100 = 300手

TWAP剩余平均下一次下单手数：（单次下单数 200 + 总共未完成的数量 200-100+1000 ） / 剩余下单次数 5 = 1300/5 = 260手

系统将根据用户设置的参数计算下单次数，当单次下单量 > 单次最大手数时，将下单单次最大手数；剩余部分将累积到下次下单时一起下出。

备注

填写TWAP下单参数，请参考以下表格

字段	字段说明
账户	选择下单账户
行情	选择行情源
标的	选择下单标的
买卖	选择交易方向：买or卖
开平	选择交易方向：开or平or平今or平昨；
价格	填写目标价格，允许从“最新价、对手价一档、同方向一档、对手价自定义、同方向自定义”中选择
档位价差	允许下单时价格与设定价格有一定偏移。仅当价格选择“对手价自定义、同方向自定义”时，本参数有效。正数表示更激进，负数表示更保守;
下单方式	可填 Limit、Any、FakBest5、ForwardBest、ReverseBest、Fak、Fok。请参考API文档“PriceType对象”
下单总量	期望完成的下单数量
单次最小下单量	当本次下单量≥单次最小下单量时，才会触发下单，未触发下单时，本次下单量将累积到下一次下单量计算中
开始时间	交易任务开始的时间
盘休时间列表	计算步数时，将扣除盘休时间，非必填
结束时间	交易任务结束时间，当结束时间到达时，若最后一次委托未全部成交，将被撤单
下单间隔	下单频率，单位为秒。
单次最大手数	最大单次下单量，当计算出本次下单量≥单次最大手数时，下单数量为单次最大手数
挤压报警率	未成交数量/应已成交量大于设置的挤压报警率时，进程状态将显示“异常”（交易任务仍然会正常执行），且报警提示音响起
平完反向开	期货可开启此配置；开启后，当平仓数量 > 当次下单数时，将先平完剩余仓位，再反向开仓以锁定利润

注意

当上一委托未全部成交，到达下一下单时间点时，系统将先撤单未完成的委托，并将未完成的数量加到下一次下单数量中。

如第一步下单数量为1000，第二步下单时间到时，第一步只成交了500手，系统将先撤单，第二步下单量= 1000 + 500 = 1500 。

如果每步下单量小于设置的单次最小下单量，则不会下单，下单量将累积到下一步。

如：下单总量为500，总时间为1min，时间间隔为7秒， 60/7=8.57，即计算得到总步数为10，单次下单量=500/10=50，因此第一步下单量50小于最小下单量100，则第一步将取消下单，把下单量累积到第二步，第二步下单量= 50+50=100 。

单次最大手数: 柜台允许的单次最大手数，将以此为基础进行拆单，不填则表示柜台无限制，股票请填100的整数倍，否则自动向下取整。

TWAP剩余平均

想分散成交量、提高成交概率时，建议选用TWAP交易任务（在设定的时间范围内匀速下单）。

备注

功夫内置2种TWAP，可按需取用，其区别在于补单计算方法、最后一单完成方法。

（1）TWAP剩余累积将上一单未完成的部分累积到下一次下单中。而TWAP剩余平均会将上一单未完成的部分平均分到剩余次数中；

（2）TWAP剩余累积最后一单无论是否全部成交，在到达结束时间时会撤单。而TWAP剩余平均最后一单将以涨停价（买）/跌停价（卖）报出委托单，且结束时间到达后不会撤单，力求完成下单总数。

例：补单计算方法：目前单次下单数为200，TWAP运行一段时间后，剩余下单次数为5，剩余待下出数量为1000，上一次下单200手未完全成交，剩余100手，TWAP撤单上一次下单，将进行下一次下单。

TWAP剩余累积下一次下单手数：单次下单数 200 + 上次未完成的数量 200-100 = 300手

TWAP剩余平均下一次下单手数：（单次下单数 200 + 总共未完成的数量 200-100+1000 ） / 剩余下单次数 5 = 1300/5 = 260手

系统将根据用户设置的参数计算单次下单数。

备注

填写TWAP下单参数，请参考以下表格

字段	字段说明
账户	选择下单账户
行情	选择行情源
标的	选择下单标的
买卖	选择交易方向：买or卖
开平	选择交易方向：开or平or平今or平昨；
价格	填写目标价格，允许从“最新价、对手价一档、同方向一档、对手价自定义、同方向自定义”中选择
保护价格	保护价格为0时，视作不使用保护价格；填入非0正数时，当买卖=买，当行情价格高于保护价格，则以保护价格下单，否则以行情价格下单；反之买卖=卖时,当行情低于保护价格时，以保护价格下单，否则以行情价格下单
下单总量	期望完成的下单数量
下单总量	期望完成的下单数量
开始时间	交易任务开始的时间
结束时间	交易任务结束时间，当结束时间到达前，最后一次委托将以涨停价（买）/跌停价（卖）报单，结束时间到达后也不会撤单。
下单间隔	下单频率，单位为秒。
单次最大手数	最大单次下单量，当计算出本次下单量≥单次最大手数时，下单数量为单次最大手数
挤压报警率	未成交数量/应已成交量大于设置的挤压报警率时，进程状态将显示“异常”（交易任务仍然会正常执行），且报警提示音响起

行情订阅面板

备注

行情订阅面板允许用户对关注标的进行订阅，一般搭配“深度行情”面板使用，以更快地找到标的并查看其盘口。

深度行情面板

备注

行情订阅面板展示买卖十档盘口的动态信息。可通过订阅标的快速寻找。

绿色为卖盘十档盘口价、对应价位的数量。
红色为买盘十档盘口价、对应价位的数量。
标的右侧灰色价格显示最新价。

小技巧

快速下单：点击深度行情某一档位时，系统将在下单面板填写对应的标的代码、价格、下单量，帮助用户快速完成下单。
快速查看标的盘口：在其他面板（如“行情订阅”、“持仓”、”委托记录”、“成交记录”、“下单面板”面板）点击标的时，深度行情将显示对应标的的多档盘口信息。

下单面板

备注

下单面板支持普通下单、拆单、预埋单操作。

下单：下出普通委托单。
拆单：用户可填写期望每单委托量，系统将自动拆成同等委托量的多个委托单同时下出。
预埋单：检测到标的为期货标的时，面板会出现预埋下单按钮。

小技巧

快速填写下单信息：点击持仓/行情订阅/持仓汇总面板中的标的时，下单面板会自动填写对应标的代码及价格，辅助用户快速完成下单操作。

下单快捷键

备注

功夫支持使用键盘快捷键完成下单全流程，交易时快人一步！

聚焦到下单面板 ：Ctrl/Command + Shift + 1 ；如果有多个下单面板，按住Ctrl + Shift ，多次点击1则可实现面板切换！
下一项 ：Tab
上一项 ：Shift + Tab
选择其他可选项 ：键盘上下左右键
确定：Enter
勾选/取消勾选 ：Space

预埋单记录面板

备注

目前功夫系统支持 批量预埋单 、 下单笔预埋单 以及 预埋撤单 。

批量预埋单：盘休时下出，开盘后下出多个普通委托。
下单笔预埋单：盘休时下出，开盘后下出一个普通委托。
预埋撤单：盘休时下出，开盘后撤单原来（盘休前）正在交易的订单。
撤单：未触发的预埋单、预埋撤单，均可撤单。

添加预埋单面板

如需使用 批量预埋 功能，请手动添加“预埋单记录”面板以更好地追踪预埋单、预埋撤单实现情况。

点击“添加”按钮
选择“预埋单记录”进行添加。

备注

预埋单表格字段含义请参考以下表格。

字段	字段说明
类型	下单/撤单。下单：预埋单，开盘后下出普通委托。撤单：预埋撤单，开盘后撤单盘休前正在交易的订单
生成时间	指下出预埋单/预埋撤单的时间
标的	标的代码
表头为空（买卖）	该笔委托的方向：买or卖
表头为空（开平）	该笔委托的方向：开or平
委托价	预埋单：触发后，预埋单下出普通委托的委托价；预埋撤单：待撤订单的原委托价
委托量	预埋单：触发后，预埋单下出普通委托的委托量；预埋撤单：待撤订单的原委托价
触发时间	指预埋单触发的时间
订单状态	未触发：预埋单/预埋撤单已由系统发出，等待开盘后触发；已触发：预埋单/预埋撤单。由于柜台不对预埋单进行验资，需要关注回报信息，若因仓位/资金不足导致触发时下单失败，虽然预埋单状态仍然为已触发，但不会生成对应的普通委托单；已取消：预埋单/预埋撤单报单成功后，用户自主操作了撤销预埋单/预埋撤单且撤单成功
回报信息	预埋单/预埋撤单报单成功时，显示“成功”。若为其他内容，表示预埋单/预埋撤单失败，可从回报信息查看报单失败的原因。
下单源	手动

下单笔预埋单

备注

当预埋单被触发后，将生成对应的普通委托。
两个委托相互独立。预埋单已触发即为预埋单的最终状态，不再更新，请在“委托记录”面板跟踪其触发的普通委托单。

在下单面板输入想要预埋的标的，点击预埋并确认预埋信息。

预埋后，可在“预埋单记录”面板查看刚才预埋的记录。

开盘后，预埋单被触发。此时预埋单将生成一条委托记录，并在“委托记录”面板显示。

注意

预埋单仅允许在盘休时刻下单，盘中下预埋单将被交易所拒绝。
若开盘后，预埋单状态未更新，仍然为“待触发”，请点击刷新按钮更新预埋单状态。

批量下预埋单

点击预埋单记录面板的“批量”按钮。

点击“下载模板”。
根据弹窗上的提示文本修改模板，修改完成后回到客户端点击“导入csv”。
回显到弹窗中，用户可进行二次调整，确认信息无误后点击“确定”。

预埋后，可在“预埋单记录”面板查看刚才预埋的记录。

开盘后，预埋单被触发。此时预埋单将生成多条委托记录，并在“委托记录”面板显示。

错误

如果导入失败，请核对是否出现了以下情况

csv中包含标的为空的行。
买卖开平列未按规则填写（规则：填写0或1）。

注意

预埋撤单 ≠ 撤单预埋单

预埋撤单对盘休前正在交易的单子进行撤单（可在委托记录面板中通过“预撤”按钮快速下出）。

撤单预埋单或预埋撤单下出预埋单/预埋撤单后，在未开盘前，撤销下出的预埋单/预埋撤单。

取消单笔预埋单

“预埋单记录”面板点击“撤单”按钮。

预埋单状态变为待撤，等待开盘后撤单行为触发。

开盘后，预埋单的撤单回报返回，状态变为“已撤单”时，撤单完成。

下单笔预埋撤单

“委托记录”面板点击“预撤”按钮（当该订单目前没有未触发的预埋撤单时，按钮为灰色）。

“预撤”按钮亮起，并在“预埋单记录”面板生成一条预埋撤单的记录。

开盘后，预埋撤单被触发。“预埋单记录”面板的预埋撤单委托状态变为“已触发”。并且此时“委托记录”面板的该委托订单状态为已撤单。

取消单笔预埋撤单

备注

取消预埋撤单有2个方式通过委托记录面板、通过预埋单记录面板。

方法1：从委托记录面板取消预埋撤单

点击亮起的预埋撤单按钮，确认进行撤销预埋撤单。

预撤按钮置灰，且“预埋单记录”面板中对应下出的预埋撤单订单状态将变为“待撤”。

开盘后，预埋撤单触发，此时“预埋单记录”中对应的预埋撤单订单状态由“待撤”变为“已取消”。

方法2：从预埋单记录面板取消预埋撤单

点击订单状态为“未触发”预埋撤单后方的撤单按钮。

“预埋单记录”面板中对应下出的预埋撤单订单状态将变为“待撤”。

开盘后，预埋撤单触发，此时“预埋单记录”中对应的预埋撤单订单状态由“待撤”变为“已取消”。

全局设置

点击左下角设置按钮或快捷键“ctrl”+“，”进入全局设置页面。

系统

选择本地Home路径 : 可修改Kf_home存放路径，目录路径不允许包含中文。
全局日志级别 ：对系统内所有日志级别进行设置，低于设置级别的日志将再不展示（如默认为info级别日志，不会显示级别更高的trace、debug级别日志）。
语言：界面语言，目前支持中文、English(修改后重启客户端生效)。
交易进程自动重启 : 如果打开，交易进程出错后，会继续尝试重连三次。如果关闭，则不进行任何重试操作。重启过程中（即重启开始到交易进程就绪），策略内查询到的持仓会为0，需要在策略内通过 on_deregister， on_broker_state_change这两个方法来判断柜台状态为断开/就绪。
跳过归档 : 开启后，每次启动会删除所有 journal，且仅保留当日 runtime 目录下 log，跳过归档后无法恢复之前的内存数据，会加快启动速度。
跳过归档（开发者模式） ：非开发者请勿开启此选项。开启后，每次启动客户端时不进行任何归档操作，保留所有 journal 和 log 文件，帮助开发者更快地使用诊断工具排查问题, 重启后生效。当普通跳过归档与开发者跳过归档同时开启时，开发者模式跳过归档功能优先生效。

性能

开启极速模式 ： (仅当CPU核数大于4时才允许开启)开启极速模式会极大的降低系统延迟，并会使 CPU 使用效率达到100%，重启后生效。
跳过UI进程计算 ：UI进程不再处理计算逻辑，完全通过计算进程更新数据，减轻UI进程性能占用，重启后生效。
纯监控模式 : 该模式下仅监控进程运行状态，UI性能占用可以达到最低，重启后生效。
跳过持仓行情订阅 : 打开后，不再默认订阅交易账户持仓的行情更新，浮动盈亏以及市值相关字段使用开仓均价计算，开启后可减轻机器性能负担，重启后生效。

策略

当某些模块在功夫内置的python中没有时，可以使用本地python，将所需模块下载到本地使用 本地Python版本必须是 3.9.x 版本 。 - 使用本地python ：开启后使用本地python。 - 选择python路径：

选择本地python的可执行程序。

安装.whl文件： pip install kungfu-x.x.x-xxxx.whl (whl文件名以实际为主)

注意

对于2.4版本 (Kungfu-1.0.x-win-x64-latest.exe)、2.5版本(Kungfu-1.1.x-win-x64-latest.exe)、2.6版本(Kungfu-2.6.x-win-x64-latest.exe)，whl文件路径为 : {kungfu安装目录}\resources\app\dist\public\python\kungfu-x.x.x-cp39-cp39-win_amd64.whl
对于2.7版本(Kungfu-2.7.x-win-x64-latest.exe)、3.0版本(Kungfu-3.0.x-win-x64-latest.exe)，，whl文件路径为 : {kungfu安装目录}\resources\kfc\kungfu-wheel\kungfu-x.x.x-cp39-cp39-win_amd64.whl

币种

打开后，持仓面板标的列展示标的币种（仅支持otc柜台显示币种）

交易

成交提示音 ：开启后，下单成交时会发出提示音。
乌龙指阈值 ：在用户下单时，若检测到买价高于市场价过多或卖价低于市场价过多时弹窗提示。

备注

乌龙指阈值 触发机制：

用户手动下单，委托方向为买时，当委托价高于最新价 ×（1 + 阈值）时，系统将弹窗提醒。
用户手动下单，委托方向为卖时，当委托价低于最新价 ×（1 - 阈值）时，系统将弹窗提醒。

平仓阈值 :在用户下单时，若检测到扣除平仓数量后，仓位低于平仓阈值，将弹窗提示。

备注

平仓阈值 触发机制：

用户平仓时，当（持仓量-平仓量） / 持仓量 < 平仓阈值时，系统将弹窗提醒。

跳过下单确认弹窗 ：打开后，用户在“下单面板”点击下单按钮后，将直接下单，不再弹出确认弹窗。
交易限制 : 可对具体标的进行成交量、成交价的限制。
持仓表格项配置 ：默认勾选昨（昨仓剩余量）+今，配置后，将在“持仓”“持仓汇总”面板显示，用户可根据需求自行配置。

警告

建议在持仓表格配置项中不要勾选2个“昨”。勾选后，持仓面板不会对2个昨进行特殊标识，均显示“昨”，可能造成混淆。

跳过每分钟一次的持仓同步 ：当未使用功夫客户端以外系统进行下单时，建议开启。开启后，仅通过本地维护持仓，可避免传输延迟导致同步柜台持仓、本地持仓计算时序错误带来的风险。

代码编辑器

缩进类别 ：可选择使用“TAB”键或”Space”键作为缩进按钮。
缩进长度 ：以空格为标准，选择一个缩进的距离，可以选择两个空格或者四个空格。

版本更新

版本更新 ：开启后，每次启动客户端将检测是否有新版本发布。

期货手续费

账户中拥有的持仓标的会自动请求交易所对应的手续费，没有持仓时，需要手动设置。

定时任务

定时任务 ：用户可添加定时任务，达到不重启客户端情况下，每日自动重启td、md等进程/自动启动结束策略的效果。

控制中心

备注

用户可在客户端右下角“控制中心”监控进程状态。
当“控制中心”字体变为红色时，代表有系统服务中断，请打开控制中心重新启动断开的系统服务。

插件库

功夫推出了不同插件以满足用户需求，目前已推出了高精回测插件、柜台插件、算法插件等。若需要以上插件或定制插件，欢迎联系我们。