交易任务

交易任务面板

功夫交易系统目前提供“条件单”、“excel下单”、“冰山”、“TWAP”四种交易任务，用户可使用交易任务自动化下单。

点击“交易任务”面板 “添加”按钮。

选择想使用的交易任务，点击确定。

提示

交易任务支持暂停、重启功能
重启进程后，当系统检测到未到达结束时间的情况下，将按剩余时间、未完成量重新计算单次下单量继续完成下单任务

条件单

备注

允许设置 价格/时间 条件。 - 仅设置价格条件时 ，仅在价格条件触发时下单。

仅设置时间条件时 ，仅在到达目标设定时间点时下单。
价格条件跟时间条件同时存在 时，按满足的先后顺序下单。如价格条件一直未满足，到达时间条件设定的时刻将触发下单。
设置多个价格条件 ，设置多个价格条件时，条件均满足才会触发下单。

备注

填写条件单参数请参考以下表格。

字段	字段说明
账户	选择下单账户
行情	选择行情源
标的	选择下单标的
买卖	选择交易方向：买or卖
开平	选择交易方向：开or平or平今or平昨
下单类型	选择报单方式，如限价/市价
价格条件	非必填，允许设置多个价格条件，设置多个价格条件时，条件均满足才会触发下单
下单价格	触发条件后下单的价格，允许从最新价、对手一档、我方一档中选择
数量	触发条件后下单的数量
单次最大手数	单次下单最大数量，将以此为基础进行拆单，不填则表示柜台无限制, 股票请填100的整数倍, 否则自动向下取整, 小于100则会强制设成100
触发时间	非必填，填写则到达此时间自动下单

Excel下单

如果需要实现多标的定时下单，可选用此交易任务。

注意

使用Excel下单请注意

行情源将自动选择与交易账户相同的柜台。
Excel文件目前只支持一个sheet表。
当excel表内所有标的下单执行完成后，该交易任务进程将自动关闭。

备注

填写Excel下单表格，请参考以下表格。

字段	字段说明
time	下单时间，格式为 HH：mm：ss （24小时制，时分秒皆占两位），例：01：02：03
instrument_id	标的ID
exchange_id	交易所ID，如上交所SSE
limit_price	报单价格
volume	下单数量
price_type	报单类型，可填 Limit、Any、FakBest5、ForwardBest、ReverseBest、Fak、Fok。请参考API文档“PriceType对象”
side	买卖
offset	可填 Buy、Sell、Lock、Unlock、Exec、Drop、MarginTrade、ShortSell、RepayMargin、RepayStock。请参考API文档“Side 买卖”
hedge_flag	投机套保标识，非必填，默认为Speculation投机
is_swap	互换标识，非必填，可填 True 或 False，默认为 False

冰山

当下单总量极大，为了分散成交量以减小对市场冲击时，建议选用冰山交易任务。

注意

对于冰山交易任务，委托全部成交，才会触发下一次下单。
因此如果上一单暂未全部成交，即使行情价格满足，系统仍然不会下出新单。

备注

填写冰山下单参数，请参考以下表格

字段	字段说明
账户	选择下单账户
标的	选择下单标的
买卖	选择交易方向：买or卖
开平	选择交易方向：开or平or平今or平昨
目标价格	填写目标价格，当行情到达目标价格时将下单
委托暴露量	当行情到达目标价格时下单的数量
每轮间隔	触发条件后下单的价格，允许从“最新价、对手一档价、我方一档价”中选择
数量	下单总量
单次最大手数	单次下单最大数量，将以此为基础进行拆单，不填则表示柜台无限制，股票请填100的整数倍，否则自动向下取整，小于100则会强制设成100
触发时间	非必填，填写则到达此时间自动下单

TWAP剩余累积

想分散成交量、提高成交概率时，建议选用TWAP交易任务（在设定的时间范围内匀速下单）。

备注

功夫内置2种TWAP，可按需取用，其区别在于补单计算方法、最后一单完成方法。

（1）TWAP剩余累积将上一单未完成的部分累积到下一次下单中。而TWAP剩余平均会将上一单未完成的部分平均分到剩余次数中；

（2）TWAP剩余累积最后一单无论是否全部成交，在到达结束时间时会撤单。而TWAP剩余平均最后一单将以涨停价（买）/跌停价（卖）报出委托单，且结束时间到达后不会撤单，力求完成下单总数。

例：补单计算方法：目前单次下单数为200，TWAP运行一段时间后，剩余下单次数为5，剩余待下出数量为1000，上一次下单200手未完全成交，剩余100手，TWAP撤单上一次下单，将进行下一次下单。

TWAP剩余累积下一次下单手数：单次下单数 200 + 上次未完成的数量 200-100 = 300手

TWAP剩余平均下一次下单手数：（单次下单数 200 + 总共未完成的数量 200-100+1000 ） / 剩余下单次数 5 = 1300/5 = 260手

系统将根据用户设置的参数计算下单次数，当单次下单量 > 单次最大手数时，将下单单次最大手数；剩余部分将累积到下次下单时一起下出。

备注

填写TWAP下单参数，请参考以下表格

字段	字段说明
账户	选择下单账户
行情	选择行情源
标的	选择下单标的
买卖	选择交易方向：买or卖
开平	选择交易方向：开or平or平今or平昨；
价格	填写目标价格，允许从“最新价、对手价一档、同方向一档、对手价自定义、同方向自定义”中选择
档位价差	允许下单时价格与设定价格有一定偏移。仅当价格选择“对手价自定义、同方向自定义”时，本参数有效。正数表示更激进，负数表示更保守;
下单方式	可填 Limit、Any、FakBest5、ForwardBest、ReverseBest、Fak、Fok。请参考API文档“PriceType对象”
下单总量	期望完成的下单数量
单次最小下单量	当本次下单量≥单次最小下单量时，才会触发下单，未触发下单时，本次下单量将累积到下一次下单量计算中
开始时间	交易任务开始的时间
盘休时间列表	计算步数时，将扣除盘休时间，非必填
结束时间	交易任务结束时间，当结束时间到达时，若最后一次委托未全部成交，将被撤单
下单间隔	下单频率，单位为秒。
单次最大手数	最大单次下单量，当计算出本次下单量≥单次最大手数时，下单数量为单次最大手数
挤压报警率	未成交数量/应已成交量大于设置的挤压报警率时，进程状态将显示“异常”（交易任务仍然会正常执行），且报警提示音响起
平完反向开	期货可开启此配置；开启后，当平仓数量 > 当次下单数时，将先平完剩余仓位，再反向开仓以锁定利润

注意

当上一委托未全部成交，到达下一下单时间点时，系统将先撤单未完成的委托，并将未完成的数量加到下一次下单数量中。

如第一步下单数量为1000，第二步下单时间到时，第一步只成交了500手，系统将先撤单，第二步下单量= 1000 + 500 = 1500 。

如果每步下单量小于设置的单次最小下单量，则不会下单，下单量将累积到下一步。

如：下单总量为500，总时间为1min，时间间隔为7秒， 60/7=8.57，即计算得到总步数为10，单次下单量=500/10=50，因此第一步下单量50小于最小下单量100，则第一步将取消下单，把下单量累积到第二步，第二步下单量= 50+50=100 。

单次最大手数: 柜台允许的单次最大手数，将以此为基础进行拆单，不填则表示柜台无限制，股票请填100的整数倍，否则自动向下取整。

TWAP剩余平均